検討に用いたエクセルデータ(日足の高値安値の差分がpips換算されています)
通貨ペアは、AUDUSD AUDJPY EURAUD EURJPY EURGBP GBPAUD GBPJPY GBPUSD EURUSD USDJPY GOLD(XAUUSD)
XM(XMTrading)KIWAMI口座よりMT4ヒストリカルデータから日別の高値・安値を調査
XM：MT4のヒストリカルデータ日足の高値安値の差分をpips換算しています。通貨によって日付が異なりますので、ご留意ください(例えば、ゴールド相場だけお休みで他の通貨は動いている…などの影響で日付を一列で並べるのが手間なんですね)。
FX主要通貨ペア・ゴールド(金)：ボラティリティランキング(Pips比較)
このゴールドは、頭一つ抜きんでている形です。第四位にEURAUDが来ているのが意外でした。
- 第1位：GOLD(XAUUSD)
- 第2位：GBPAUD
- 第3位：GBPJPY
- 第4位：EURAUD
- 第5位：GBPUSD
単位はpipsです=[pips]
期間は2017/9頃から2023/5頃までです
日足の高値・安値
| 通貨 商品 | AUDUSD# | AUDJPY# | EURAUD# | EURJPY# | EURGBP# | GBPAUD# | GBPJPY# | GBPUSD# | EURUSD# | USDJPY# | GOLD# | |||||||||||
| Max | 2020/3/19 | 457 | 2019/1/3 | 573 | 2020/3/19 | 1771 | 2022/12/20 | 702 | 2020/3/18 | 410 | 2020/3/9 | 1133 | 2022/12/20 | 842 | 2020/3/18 | 680 | 2020/3/19 | 327 | 2022/12/20 | 691 | 2020/8/11 | 1286 |
| Min | 2017/10/29 | 4 | 2020/10/25 | 6 | 2019/10/27 | 12 | 2020/10/25 | 6 | 2022/3/20 | 6 | 2021/3/14 | 17 | 2021/3/14 | 10 | 2021/3/14 | 5 | 2019/3/10 | 4 | 2022/3/13 | 3 | 2019/5/27 | 36 |
| 標準 偏差 | 37 | 50 | 82 | 60 | 34 | 82 | 79 | 58 | 37 | 63 | 136 | |||||||||||
| 平均 ボラ | 68 | 85 | 125 | 101 | 60 | 154 | 140 | 112 | 78 | 83 | 213 | |||||||||||
| ボラ 順位 | 10 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
FX主要通貨ペア・ゴールド(金)：ボラティリティランキング(XMの1Lot当たり：円換算)
上記はpipsベースの比較なので、興味本位で1Lot当たりの値動きを知りたくなりました。統一する為、当日付近の円換算レートを考慮して円換算しています。都合上、円換算レートの日付が若干ずれてしまうので完全ではありませんが、それらしい値にはなっていると思います。Lot数は1Lot(100,000通貨)とします。
円換算しても、ゴールドは強いですね。
こちらのランキングの方が、当方は腑に落ちました。というのも、ロットを固定してエントリすることが多い為です(本来は、Lot固定ではなく、撤退ラインと損切額からLotを決めるのがセオリー)。値動きに対する損益は、この表のイメージです。この表から、例えば普段GBPUSDを1Lotでトレードしている場合を考えます。GBPUSDとGOLDのボラティリティは2倍程度異なります。よって、GBPUSDをトレードする際のロット量の1/2～1/3程度に抑えないと、思ったようなトレードができません。
- 第1位：GOLD(XAUUSD)
- 第2位：GBPJPY
- 第3位：GBPUSD
- 第4位：GBPAUD
- 第5位：EURAUD
単位は円で、XMで1Lot当たりの値動きになります=[円/Lot]
期間は2017/9頃から2023/5頃までです
日足の高値・安値
| 通貨 商品 | AUDUSD# | AUDJPY# | EURAUD# | EURJPY# | EURGBP# | GBPAUD# | GBPJPY# | GBPUSD# | EURUSD# | USDJPY# | GOLD# | |||||||||||
| Max | 2020/3/19 | 506733 | 2019/1/3 | 572800 | 2020/3/19 | 1125375 | 2022/12/20 | 702500 | 2022/9/26 | 614587 | 2022/9/26 | 786953 | 2022/12/20 | 842400 | 2022/9/26 | 876201 | 2022/11/10 | 403391 | 2022/12/20 | 691200 | 2020/8/11 | 1361941 |
| Min | 2017/10/29 | 5003 | 2020/10/25 | 6100 | 2019/10/27 | 9047 | 2020/10/25 | 6000 | 2018/3/11 | 8724 | 2020/10/25 | 14190 | 2021/3/14 | 10400 | 2021/3/14 | 5996 | 2019/3/10 | 4889 | 2022/3/13 | 2800 | 2019/5/27 | 38744 |
| 標準 偏差 | 45293 | 49849 | 59924 | 59980 | 48367 | 63343 | 79424 | 73863 | 47720 | 63139 | 158712 | |||||||||||
| 平均 ボラ | 79415 | 84860 | 101740 | 101388 | 88804 | 125253 | 140330 | 129228 | 90344 | 83307 | 246124 | |||||||||||
| ボラ 順位 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | |||||||||||
ひとつ前の表と比較すると、ボラティリティが最大となる日付が異なっている場合があります。これは、その時の円レートの影響です。
FXで稼げる通貨ペア＝ボラティリティの大きい通貨
いかがでしたでしょうか、既にFXをやられている方は、色々な通貨に手を出していると思います。ボラティリティについては、恐らく、上記表と感覚も近しいことになっているのではないでしょうか。
FXは値幅を取るゲームですので、ボラが大きい通貨が稼げる通貨ペアということになると思いますが、当然、逆も然りという訳で、ボラの大きいペアを扱う際は、重々注意しましょう！
追記：XM-KIWAMI(極)口座のスプレッドがボラティリティに占める割合
スプレッドの調査を行ったので、その結果も取り入れましょう。単純にボラティリティの中で、スプレッドが占める割合を確認しました。すると・・・
ということで、こちらの結果も参考になるかもしれません。ただし、平均ボラティリティに1シグマ分をプラスして、より実際的にすると、このランキングでも1位はGOLDとなります。
- 第1位：GBPUSD
- 第2位：GOLD(XAUUSD)
- 第3位：EURUSD
- 第4位：USDJPY
- 第5位：GBPJPY
| 通貨 商品 | AUDUSD | AUDJPY | EURAUD | EURJPY | EURGBP | GBPAUD | GBPJPY | GBPUSD | EURUSD | USDJPY | GOLD |
| 平均 ボラ | 68 | 85 | 125 | 101 | 60 | 154 | 140 | 112 | 78 | 83 | 213 |
| ボラ 順位 | 10 | 7 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| KIWAMI 平均 スプレッド | 0.94 | 1.43 | 1.94 | 1.38 | 1.05 | 2.34 | 1.7 | 0.75 | 0.76 | 0.87 | 1.54 |
| ボラの中でスプレッドが占める割合 | 1.37% | 1.69% | 1.56% | 1.36% | 1.75% | 1.52% | 1.21% | 0.67% | 0.98% | 1.04% | 0.72% |
| ボラ中のスプレッド比 | 7 | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
スプレッドは下記記事(測定期間2023/5/24：NY時間中のKIWAMI(極)口座平均スプレッド)の結果を用いています。
まとめると
ここまで、幾つかの方法で値幅の取りやすさを検討しました。
総合的に「GOLDの値幅が一番取りやすく、稼ぎやすい(損もね！)」と、考えております。
是非、通貨ペア選びのご参考にしてください！