【MAE：最大逆行幅 MFE：最大順行幅】GBPUSDのトレード反省【MyFxBookとMT4を比較】

先日はGold(金相場)について、MAE/MFEを確認してトレードの振り返りを行った。最近Goldの次に扱うのは、やはりボラの大きいGBPUSD。これも、同じようにMAE,MFEを確認してみた。どうせなら、MyFxBookと比較してみよう。

ヒストリカルデータ・マクロなどは下記参照

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MyFxBookの結果はデータ数が少ない(無料だから？)

MyFxBookは、このMAEとMFEを見たいがために登録したようなもの。しかし、放置プレイ状態で全く見直ししていなかった。データを確認したところ、全ての取引のMAE、MFEが記録されている訳ではない。無料バージョンだから？

結果： 上段(素人)VBA解析 下段MyFxBook出力

同一期間で比較すると下記の通り。MyFxBookは無料だからか、データ点数がかなり少ない。ただ、結果はどちらも同じ様相と言ってよいか、-20～-25pipsくらいで負けトレードになりそう。先のGoldとはボラが異なるので、この負けトレード判断になりそうな閾値が2倍程度異なっている。

これで・・・

損切判断する目安値は分かったような気もする。もう少し、自己分析したい。

また、先日解析用に作ったマクロの結果と、MyFxBookの結果と、MT4での結果を幾つか照らし合わせた。すると、やはり誤差が出てしまっている(結構大きい・・・最初にやっておけばよかった)。

誤差はどうしようもないと思っていたが、先のVBAでは、MAEとMFEをエグジットする1分前の足までの中で決定していたので、これをエグジットする足に延ばすだけで、誤差が減った！エグジットする1分足の方が、単純に実際状態に近いのだ。これは、エグジットする際は何らかの理由がある⇒恐らく、値が大きく動いた瞬間にビビってエグジットすることが多いためであろう、エグジットする1本前の1分足と、エグジットしたときの1分足は、値が離れやすいのだろう。いずれにしても、短時間で大きな変動があった場合は誤差がどうしても生じてしまう。

とはいえ、この突貫で作ったマクロはMyFxBookともMT4のデータとも近しく、十分参考にはなりそうであるので、今後のトレードに生かしたいと思う。